تطبيق النماذج الاكتوارية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية وإدارة المخاطر - دراسة شاملة حول النمذجة الاكتوارية باستخدام جداول الحياة AM92 -
الملخص
تبحث هذه الدراسة في القدرات التنبؤية وقدرات إدارة المخاطر للنماذج الاكتوارية من خلال تحليل شامل لجداول الحياة .AM92 يتناول البحث الحاجة المتزايدة للتنبؤ الدقيق بالالتزامات المستقبلية في قطاعي التأمين والمعاشات التقاعدية، حيث غالبًا ما تفشل الطرق التقليدية في ظل تطوّر المشهدين الديموغرافي والاقتصادي. باستخدام إطار كمي متين، تدمج الدراسة تحليل البيانات التجريبية وتقنيات المحاكاة واختبارات الحساسية لتحسين التقديرات الاكتوارية. وبذلك، تستفيد من كل من الممارسات الاكتوارية التقليدية والمنهجيات الإحصائية الحديثة لتعزيز دقة تنبؤات الوفيات والبقاء على قيد الحياة.
تُظهر النتائج الرئيسية أن جداول الحياة AM92 تُمثل معيارًا موثوقًا لتقدير معدلات الوفيات واحتمالات البقاء على قيد الحياة والقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية. تكشف النتائج أن دمج التقنيات الإحصائية المتقدمة يُحسّن دقة النموذج بشكل كبير، مما يوفر لشركات التأمين وصانعي السياسات أداة أكثر فعالية لإدارة المخاطر المالية. وتؤكد هذه الرؤى على أهمية التحقق المستمر من صحة النماذج وتبني التقنيات الناشئة في الممارسات الاكتوارية، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر استدامة واستنارة في مجال إدارة المخاطر.
المراجع
Boudreault, Mathieu ; Renaud, Jean-François. (2019). Actuarial Finance (Derivatives, Quantitative Models and risk management). United States of America: John Wiley & Sons – Inc. doi:10.1002/9781119526438
Brigo, Damiano ; Mercurio, Fabio. (2006). Interest Rate Models - Theory and Practice (éd. Second Edition). New York, United States of America: Springer. doi:10.1007/978-3-540-34604-3
E.Szabo, Fred. (2013). Actuaries’ Survival Guide – How to Succeed in One of the Most Desirable Professions (éd. Second Edition). United States of America: Elsevier Inc. doi:10.1016/B978-0-12-386943-2.00052-8
Finan, Marcel B. (2017). An Introductory Guide in the Construction of Actuarial Models. Arkansas, United States of America: Preliminary Draft.
J0RGENSEN, Bent. (1997). The theory of dispersion models (éd. First edition). London, Great Britain: Chapman & Hall.
Slud, Eric Victor. (2006). Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics. London, United Kingdom: Chapman & Hall/CRC.
B.Finan, Marcel. (2017, March 02). An Introductory Guide in the Construction of Actuarial Models. The Fifth of a series of lecture notes.
Bühlmann, Hans. (1967, July). Experience Rating and Credibility. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association (IAA), 4(3), pp. 199-207. doi:10.1017/S0515036100008989
Burcă, Ana Maria; Bătrînca, Ghiorghe. (2011). Application of Actuarial Modeling in Insurance Industry. Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, XI(2).
Cairns, Andrew J. G. ; Blake, David ; Dowd, Kevin. (2006, December). A Two‐Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration. Journal of Risk and Insurance, 73(4), pp. 687-718. doi:10.1111/j.1539-6975.2006.00195.x
Carter, Lawrence R. ; Lee, Ronald Demos. (1992, November ). Modeling and forecasting US sex differentials in mortality. International Journal of Forecasting, 8(3), pp. 393-411. doi:10.1016/0169-2070(92)90055-E
Committee on Professional Responsibility. (2022, December 21). The Roles of the Actuary in the Selection and Application of Actuarial Models. Professionalism Series.
Cox, John C. ; Ingersoll, Jr, Jonathan E. ; Ross, Stephen A. (1985, March). A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrica, 53(02), pp. 385-407. doi:10.2307/1911242
Hickman, James. (2006, September 15). History of Actuarial Profession. Encyclopedia of Actuarial Science, 1. doi:10.1002/9780470012505.tah012
Mack, Thomas. (1993, November). Distribution-free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association (IAA), 23(2), pp. 213-225. doi:10.2143/AST.23.2.2005092
Verrall, Richard ; Nielsen, B; Jessen, A.H. (2016). Generalized linear models in insurance. Journal of Risk and Insurance, 83(3), pp. 751-772.
W. Frees, Edward ; Meyers, Glenn ; A. Derrig, Richard. (2014). Predictive Modeling Applications in Actuarial Science - Case Studies in Insurance. International series on actuarial science, 2, 1-10. doi:10.1017/CBO9781139342674.001
Tamplin, True. (2023, July 24). Actuarial Life Table. Récupéré sur finance strategists.
