الإدارة السليمة لمخاطر السيولة البنكية: بالإشارة لحالة النظام البنكي الجزائري
الملخص
يهدف هذا المقال لمعالجة موضوع إدارة مخاطر السيولة البنكية وإشكالية التحكم فيها على مستوى البنوك، حيث تم التعرض لمفاهيم وأبعاد السيولة البنكية، ثم القيام بتحليل آليات الإدارة السليمة لمخاطر السيولة، من خلال تحديد أهم الأساليب والأدوات الكمية المستخدمة في قياس مخاطر السيولة البنكية، إضافة إلى التعرض لآليات ومبادئ إدارة مخاطر السيولة وفقا لمقررات لجنة بازل الدولية في اتفاقيتها الثالثة. كما هدف هذا البحث إلى محاولة الإشارة لأهم المبادئ الإحترازية التي تقوم عليها عملية إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية العاملة في الجزائر، حيث تبين بأنه على الرغم من بطئ تعامل النظام البنكي الجزائري بالأساليب الحديثة لقياس وتحديد مخاطر السيولة البنكية، إلا أنه يعمل على مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال البنكية في مجال إدارة المخاطر البنكية بشكل عام وفي مجال إدارة مخاطر السيولة بشكل خاص، حيث كان النظام 11-04 الصادر سنة 2011 والمحدد لآليات القياس والرقابة على خطر السيولة البنكية صورة واضحة لأهم النظم الإحترازية الواردة في اتفاقية بازل 3، الأمر الذي من شأنه أن يثمن مجهودات النظام البنكي الجزائري في تطوير عمل بنوكها التجارية وتقليص دائرة المخاطر المصاحبة لطبيعة عملها.
المراجع
- أحلام بوعبدلي وعمي سعيد حمزة، (2014)، "دعم تسيير مخاطر السيولة المصرفية في ظل إسهامات اتفاقية بازل الثالثة"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، غرداية، الجزائر، المجلد 7، العدد 2، .
- معهد الدراسات المصرفية، (2012)، إضاءات، الكويت، السلسلة الخامسة، العدد 2 ، .
- AZZOUZI IDRISSI Youcef, MADIES Philippe,(2012), Les risques de liquidité bancaire. :
--définition, interactions et réglementation, REVUE D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE, N°107 /3, France.
- خالد أمين عبد الله، ابراهيم الطراد إسماعيل، (2006)، إدارة العمليات المصرفية-المحلية والدولية-، ط1، عمان، الأردن دار وائل للنشر والتوزيع،
- أحمد نضال رؤوف، (2013)، "دراسة تحليلية لمخاطر السيولة باستخدام كشف التدفق النقدي مع بيان أثرها على كفاية رأس المال في القطاع المصرفي –دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين-"، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، بغداد، العراق، العدد 36،
- أحلام بوعبدلي، عائشة، طبي، (2015)، "إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية-دراسة مقارنة لعينة من البنوك العاملة في قطر للفترة 2011-2014-"، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، العدد 8، .
- Janoudi Sallem, Banking efficienncy, Risk and stock performance in the european union bankin system: the effect of the world financial crisis, (2014), Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, University of leicester, Britain,.
- عاطف جابر طه عبد الرحيم، (2008)، تنظيم وإدارة البنوك (منهج وصفي تحليلي)، الإسكندرية، مصر، الدار الجامعية، .
- سمير الخطيب، (2005)، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك، الإسكندرية، مصر، منشأة المعارف، .
- بلال نوري سعيد الكروي، (2004)، "تقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولة-دراسة مقارنة بين مصرفي الرافدين والرشيد"، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العراق، العدد 24،.
- بن سليم محسن، بن رجم محمـد خميسي، (2016)، الأساليب الحديثة لإدارة مخاطر السيولة: مقاربة السيولة المعرضة للخطر، مجلة الإقتصاد والمالية، الشلف، الجزائر،العدد 03، .
- Clifford Gomez, Banking and finance: theory- law and practice, (2011), PHI Learning Private Limited, New Delhi, India,
- سمير آيت عكاش، (2015)، البنوك الإسلامية وتطبيقات معايير لحنة بازل-3-، المؤتمر العالمي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي"الجوانب المؤسسية للإصلاحات الإقتصادية والنقدية والمالية"، جامعة محـمد بن خليفة، 25 و23 مارس، الدوحة، قطر، .
- ناصر سليمان، (2014)، "المعايير الإحترازية للعمل المصرفي ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائرية"، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد 14، .
- فلاح كوكش، (2013)، أثر إتفاقية بازل III على البنوك الأردنية، معهد الدراسات المصرفية، عمان، الأردن، ص1.
- فيصل شياد، (2013)، "آثار بازل III على إدارة السيولة في المصارف الإسلامية"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، العدد 04، .
- عبد الحليم عمار غربي، (2017)، مبادئ الأعمال المصرفية، ط1، سوريا، مطبوعات KIE Publications، .
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، (2011)، العدد 54، السنة 48، 4 ذو القعدة 1943 الموافق لـ 2 أكتوبر، ص27.
