النماذج الرياضية لقياس مخاطر الائتمان بالبنوك التجارية
الكلمات المفتاحية:
مخاطر الائتمان, نموذج التقييم, قياس المخاطرة, تحليل تمييزي, لجنة بازل
الملخص
تعتبر مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تواجه العمل البنكي، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها البيئة البنكية، التي على أساسها أصبحت البنوك التجارية بحاجة لدراسات دقيقة حول الأساليب المطورة لقياس مخاطر الائتمان لتحسين ربحيتها وتجنب الفشل المالي. لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأساليب والنماذج الرياضية المطورة في تحليل وقياس مخاطر الإئتمان لمساعدة البنوك على تحديث الطرق والوسائل التي تستخدمها لإتخاذ القرار الائتماني الأمثل وتحسن ربحيتها وتدنية هذه المخاطر.
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
المراجع
- Gerhard Schroeck, Risk Management and value creation In financial Institutions, John wiley &Sons, Canada, 2002.
- طارق عبد العال حماد، تقييم أداء البنوك التجارية (تحليل العائد والمخاطرة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2003.
- بن سمينة عزيزة، إدارة مخاطر الإئتمان في البنوك التجارية، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني والعشرون، جامعة بسكرة، الجزائر، 2011
- أحمد البدوي محمد، محددات توزيع الأرباح وأثرها على قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، مجلة المال والاقتصاد، بنك فيصل الإسلامي السوداني، العدد الثاني عشر، أفريل 2008.
- بن عمر، دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائتمان لدى البنوك التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 201.
- محمد داود عثمان، إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2013.
- شقيري نوري موسى وأخرون، إدارة المخاطر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1،عمان، الأردن، 2012.
- شريف مصباح أبوكرش، إدارة مخاطر الإئتمان المصرفي، المؤتمر العلمي الأول حول الإستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، يومي 8-9 ماي، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 2005.
- Tian-Shyug Lee, Chih-Chou Chiu, Chi-jie Lu et I-fei Chen, Credit scoring using the hybrid neural discriminant technique, Expert Systems with Applications, 23 (2002).
- Boubacar Daillo, Un modele de credit scoring pour une institution de Micro-Finance Africaine : Le cas de Nyesigiso Au Mali, Université d’Orléans, Mai, 2006.
- Cécile Kharoubi et Philippe Thomas, Analyse du Risque de crédit : banque & Marchés, 2e édition, RB édition, 2016, Paris.
- Hussein Abdou et autres, Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking, ELSEVIER, Expert Systems with Applications 35 , 2008.
- محمد عبادي، القرض التقيطي وتحليل الشبكات العصبية الاصطناعية ودورها في تقدير مخاط البنكية، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد (05)، جامعة الوادي، الجزائر، 2012.
- Hamadi Matousi et des autres, La pediction de Faillite des Entreprises Tunisiennes par La Regression Logistique,20 éme Congres de L’AFC, May 1999, France.
- Jean Stafford et Paul Bodson, L’analyse multivariés aves SPSS, Presses de l’Université du Québec, Canada, 2006.
- R. Lyman Ott et Michael longnecker, An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Sixth Edition, Brooks/Cole, Canada, 2010.
- Shu-Hsein Liao, Expert system methodologies and applications, Expert Systems with Application 28, 2005.
- Shu-Hsien Liao, Knowledge management technologies and application –literature review from 1995 to 2002, Expert Systems with Applications 25, 2003.
- Sihem Khemakhem et Younés Boujelbéne, Credit risk prediction : A comparative study between discriminant analysis and the neural network approach, Acconting and Management Information Systems, Vol.14, No. 1, 2015.
- Nassima Fekih, L’apport des réseaux de neurones artificiels appliqués au management des risques comme outil de l’audit, thése de doctorat, Faculyé des Science Ecocnomiques commerciales et de Gestion, Université Abou Baker Belkaid, Tlemcen , Alger, 2014
- Ciby Joseph, Advanced Credit Risk Analysis and Management, John Wiley &Sons, UK, 2013
- Eva Lutkebhmert, Concentration Risk in Credit portfolio, Springer, Verlag Berlin Heidelberge, 2009.
- Linda Allen, jacob Boudoukh, Anthony Sauders, Understanding Market, Credit, and Operational Risk, Blackwell Publishing, USA, 2004.
- مهند حنا نقولا عيسى، إدارة مخاطر المحافظ الإئتمانية، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2010.
- Youbaraj Paudel, Minimum Capital Requirement Basel 2 « Credit default Model & its Apllication, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2007.
- طيبة عبد العزيز ومرايمي محمد، بازل 2 وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول "إصلاح النظام المصرفي الجزائري" في ظل التطورات العالمية الراهنة، أيام 11-12 مارس، 2008، ورقلة، الجزائر.
- فائزة لعراف، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل و أهم انعكاسات العولمة مع إشارة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2017.
- ميرفت علي أبو كمال، الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية بازل 2، ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2007.
- طارق عبد العال حماد، تقييم أداء البنوك التجارية (تحليل العائد والمخاطرة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2003.
- بن سمينة عزيزة، إدارة مخاطر الإئتمان في البنوك التجارية، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني والعشرون، جامعة بسكرة، الجزائر، 2011
- أحمد البدوي محمد، محددات توزيع الأرباح وأثرها على قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، مجلة المال والاقتصاد، بنك فيصل الإسلامي السوداني، العدد الثاني عشر، أفريل 2008.
- بن عمر، دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائتمان لدى البنوك التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 201.
- محمد داود عثمان، إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2013.
- شقيري نوري موسى وأخرون، إدارة المخاطر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1،عمان، الأردن، 2012.
- شريف مصباح أبوكرش، إدارة مخاطر الإئتمان المصرفي، المؤتمر العلمي الأول حول الإستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، يومي 8-9 ماي، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 2005.
- Tian-Shyug Lee, Chih-Chou Chiu, Chi-jie Lu et I-fei Chen, Credit scoring using the hybrid neural discriminant technique, Expert Systems with Applications, 23 (2002).
- Boubacar Daillo, Un modele de credit scoring pour une institution de Micro-Finance Africaine : Le cas de Nyesigiso Au Mali, Université d’Orléans, Mai, 2006.
- Cécile Kharoubi et Philippe Thomas, Analyse du Risque de crédit : banque & Marchés, 2e édition, RB édition, 2016, Paris.
- Hussein Abdou et autres, Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking, ELSEVIER, Expert Systems with Applications 35 , 2008.
- محمد عبادي، القرض التقيطي وتحليل الشبكات العصبية الاصطناعية ودورها في تقدير مخاط البنكية، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد (05)، جامعة الوادي، الجزائر، 2012.
- Hamadi Matousi et des autres, La pediction de Faillite des Entreprises Tunisiennes par La Regression Logistique,20 éme Congres de L’AFC, May 1999, France.
- Jean Stafford et Paul Bodson, L’analyse multivariés aves SPSS, Presses de l’Université du Québec, Canada, 2006.
- R. Lyman Ott et Michael longnecker, An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Sixth Edition, Brooks/Cole, Canada, 2010.
- Shu-Hsein Liao, Expert system methodologies and applications, Expert Systems with Application 28, 2005.
- Shu-Hsien Liao, Knowledge management technologies and application –literature review from 1995 to 2002, Expert Systems with Applications 25, 2003.
- Sihem Khemakhem et Younés Boujelbéne, Credit risk prediction : A comparative study between discriminant analysis and the neural network approach, Acconting and Management Information Systems, Vol.14, No. 1, 2015.
- Nassima Fekih, L’apport des réseaux de neurones artificiels appliqués au management des risques comme outil de l’audit, thése de doctorat, Faculyé des Science Ecocnomiques commerciales et de Gestion, Université Abou Baker Belkaid, Tlemcen , Alger, 2014
- Ciby Joseph, Advanced Credit Risk Analysis and Management, John Wiley &Sons, UK, 2013
- Eva Lutkebhmert, Concentration Risk in Credit portfolio, Springer, Verlag Berlin Heidelberge, 2009.
- Linda Allen, jacob Boudoukh, Anthony Sauders, Understanding Market, Credit, and Operational Risk, Blackwell Publishing, USA, 2004.
- مهند حنا نقولا عيسى، إدارة مخاطر المحافظ الإئتمانية، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2010.
- Youbaraj Paudel, Minimum Capital Requirement Basel 2 « Credit default Model & its Apllication, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2007.
- طيبة عبد العزيز ومرايمي محمد، بازل 2 وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول "إصلاح النظام المصرفي الجزائري" في ظل التطورات العالمية الراهنة، أيام 11-12 مارس، 2008، ورقلة، الجزائر.
- فائزة لعراف، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل و أهم انعكاسات العولمة مع إشارة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2017.
- ميرفت علي أبو كمال، الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية بازل 2، ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2007.
منشور
2017-03-01
كيفية الاقتباس
زبيري ن., & بلعجوز ح. (2017). النماذج الرياضية لقياس مخاطر الائتمان بالبنوك التجارية. دراسات العدد الاقتصادي, 8(2), 105-116. https://doi.org/10.34118/djei.v8i2.257
إصدار
القسم
Articles
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
