Les recommandations internationales à l’égard de la gestion prudentielle : -Ratio de solvabilité: Bâle I, Bâle II et Bâle III-
الملخص
Cet article présente un panorama des techniques les plus utilisées par les établissements bancaires pour gérer de façon optimale leurs fonds propres réglementaires, pour objectif de déterminer les implications auprès l’application parfaite du ratio international de solvabilité, qui défini par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire: ratio Cooke (Bâle I), ratio McDonough (Bâle II) et les ratios prudentiels de Bâle III
التنزيلات
المراجع
- Claudio BORIO, L’approche macroprudentielle appliquée à la régulation et à la surveillance financières, Revue de la stabilité financière, Banque de France, France: Paris, N°: 13, Septembre 2009.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché, Banque des règlements internationaux, Suisse: Bâle, Janvier 1996.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes du fonds propres, Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, juillet 1988 (mise à jour en 1998).
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes du fonds propres, Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, juillet 1988.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes du fonds propres, Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, juillet 1988.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Banque des règlements internationaux, Suisse: Bâle, Juin 2006.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Dispositif prudentiel de contrôle ex post lié à l’utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, Banque des règlements internationaux, Suisse: Bâle, Janvier 1996.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Réponse du Comité de Bâle à la crise financière: Rapport au Groupe des Vingt, Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, Octobre 2010.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel, Banque des règlements internationaux, Suisse: Bâle, Février 2003.
- Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres, Banque des règlements internationaux, Suisse: Bâle, juin 1999, P: 05.
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires (document révisé juin 2011), Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, Décembre 2010.
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires (document révisé juin 2011), Banque des Règlements Internationaux, Suisse: Bâle, Décembre 2010.
- Dominique Plihon, Instabilité financière et risque systémique: l’insuffisance du contrôle macroprudentiel, Le financement de l'économie Cahiers français, France: Paris, n° 331.
- Ferma, Cadre de référence de la gestion des risques, Federation of European Risk Management Association, site web sur l’internet: http://www.ferma-asso.org , Date de consultation: 10/08/2011.
- Jacques DARMON, Stratégies bancaires et gestion de bilan, ECONOMICA, Paris, 1998, PP: 192-193.
- Jean L e Ray, Géré les risques : Pourquoi comment, AFNOR, France: Paris, 2004.
- Jean-Charles Bricongne et autres, La crise des «subprimes»: de la crise financière à la crise économique, Banque de France, France: Paris, Mars 2009.
- Jean-Paul Louisot, 100 question pour comprendre et agir gestion des risques, AFNOR, France: Paris, 2005.
- Muriel TIESSET et Philippe TROUSSARD, Capital réglementaire et capital économique, Revue de la stabilité financière, Banque de France, Franc : Paris, N° 7, Novembre 2005.
- Pascal DUMONTIER & Denis DUPRE, Pilotage bancaire: les normes IAS et la réglementation Bâle II, REVUE BANQUE édition, France: Paris, 2005.
- Patrick Artus et autres, La crise des subprimes, Conseil d’Analyse Économique, La Documentation française, France: Paris, 2008.
- Risque de la liquidité de marché c'est le péril de ne pas pouvoir vendre à son prix un actif financier. Il peut se traduire, soit par une impossibilité effective de le vendre au marché, soit par une décote dite d'illiquidité.
- Site web officiel du comité de Bâle sur le contrôle interne: www.bis.org.
- Sophie G. Gaultier & Jean-Paul Louisot, Diagnostic des risque, AFNOR, France: Paris, 2004..
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
